Viel Stress um die Tests: Bundesbank und BaFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hatten 2006 in einer Studie festgestellt, dass in der Finanzbranche keine einheitlichen Methoden dafür existieren. Dabei wird der Begriff sogar innerhalb einzelner Firmen unterschiedlich definiert.
Corporate Quality-Geschäftsführer Oliver Kuklok tritt an, Licht ins Dunkel zu bringen. Seine Definition lautet wie folgt: "Man unterscheidet zwei Methodenansätze im Stresstest: Sensitivitäts- und Szenario-Analysen. Das erste ist die Messung des Einflusses auf das Portfolio, wenn sich ein einzelner Risikofaktor verändert. Bei der zweiten Variante werden zusätzlich die Korrelationsbeziehungen zwischen den Parametern hinzugezogen. Dabei vergleicht man die Ergebnisse von Modellrechnungen mit tatsächlichen Szenarien wie dem 11. September."
Seine These: Erst durch die Integration von Stresstests ins Risiko-Management können alle Nutzenpotenziale gehoben werden. Und laut der Eigenkapitalvereinbarung Basel II sind Banken ohnehin verpflichtet, mit solchen Tests die Kapitalausstattung einzuschätzen.